ESG-Stresstest & Quantifzierung
Für Finanzinstitute
Die EZB betrachtet den Klimastresstest als einen Lernprozess für Banken und Aufsichtsbehörden zugleich. Durch den Stresstest sollen Schwächen identifiziert, Best Practice Lösungen gefunden, und die größten Herausforderungen für Banken im Management von Klimarisiken aufgedeckt werden.
Das Climcycle Stresstest Modul analysiert die Exposition von Banken in Bezug auf Treibhausgasemissionen anhand der von der EZB bereitgestellten Kennzahlen. Darüber hinaus berechnet das Modul einen Stresstest des physischen und transitorischen Risikos, die sich auf die Kreditrisikoparameter auswirken. Durch den ESG-Stresstest werden 6 verschiedene Szenarien gerechnet (3 kurzfristige, 3 langfristige).
Input & Output
Das Modul nutzt sowohl von der EZB bereitgestellte Stresstest Parameter als auch öffentliche (variable) Shift Faktoren, die den Einfluss auf Kreditrisikoparameter reflektieren.
Die Ergebnisse des Stresstest Moduls beinhalten die berechneten Kennzahlen sowie die gestressten Kreditrisikoparameter. Die Resultate des Stresstests sowie eine visualisierte Form stehen in Climcycle und als Download zur Verfügung.
Methodologie
Das Modul folgt der EZB Stresstest Methodologie für 2022 bezogen auf Kennzahlen für Metrik 1 und 2.
Weiters werden Kreditrisiken in kurzfristigen Szenarien gemäß der EZB Methodologie analysiert. Hier basieren Prognosen der gestressten Kreditrisikoparameter auf Shift Faktoren verschiedener regulatorischer Publikationen (EZB, OeNB). Eine Anpassung an bankinterne Berechnungen ist ebenfalls möglich.
Abdeckung
Das Modul deckt kurzfristige Stressszenarien, physische Risiken, Transitionsrisiken und alle Branchen und Länder im Scope des 2022
Klimastresstests ab.
Use Case
Automatisierte Durchführung von ESG-Stresstests
Climcycle kann ESG-Stresstests basierend auf der EZB-Methodologie durchführen. Der Stresstest beruht auf pragmatischen Eingabedaten und den Klimaszenarien des Network for Greening the Financial System (NGFS). Die Auswirkungen auf Kreditrisikoparameter werden für unterschiedliche Szenarien, in denen physische und transitorische Risiken berücksichtigt sind, berechnet und analysiert.
